Para evitar futuros contagios de la crisis sistémica que evidenciaron los bancos en Estados Unidos y algunos países de Europa, el Banco Central endureció la normativa para la gestión del riesgo operacional de las entidades locales. El próximo 31 de marzo finaliza el plazo para que los bancos que operan en el país presenten al Central un informe con la composición de sus carteras y el nuevo modelo de administración de riesgo que utilizan. Los bancos tuvieron tiempo hasta el año pasado para implementar algunos de los modelos considerados de “buenas prácticas internacionales”, según detalla la normativa publicada por la autoridad monetaria. Deberán además acreditar una correcta disciplina integral en la materia, separada de las restantes actividades de riesgo. Los controles serán más estrictos cuanto mayores sean las dimensiones de las entidades y de la complejidad de sus operatorias.

Los coletazos de la crisis financiera internacional obligaron al Central a fijar una serie de normas para blindar al sistema financiero local. Es así que, junto con el modelo de supervisión bancaria, la autoridad monetaria dispuso el diseño de estándares mínimos para una “sana gestión”, denominado Sistema de Gestión de Riesgos Operacionales (SGRO). Las entidades deberán evaluar su vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos adversos, para así comprender mejor su perfil de riesgo operacional y, en su caso, adoptar las medidas correctivas de las políticas que sean pertinentes. Así lo definía la comunicación publicada en abril de 2008.

De acuerdo con esa normativa, el 1º de enero de este año las entidades financieras del mercado local debían tener en pleno funcionamiento sus modelos de gestión del riesgo operacional. En 2008 los bancos establecieron una política de cómo iban a gestionar los riesgos, cuál sería el procedimiento que aplicarían, y definieron una estructura, un modelo y las herramientas a utilizar. El 31 de agosto de 2009 esa metodología fue aplicada en todos los procesos críticos de las entidades. El 31 de diciembre alcanzó a las actividades restantes. Fuentes de las asociaciones que agrupan a los bancos locales aseguraron a Cash que se está cumpliendo con los plazos establecidos.

Finalmente, a partir del mes pasado deben informar en forma trimestral las pérdidas, clasificadas por tipo de riesgo y líneas de negocios. De esta manera, el 31 de marzo próximo la autoridad monetaria estará en condiciones de constatar si las entidades están teniendo pérdidas por riesgo operacional y el motivo de esos rojos.

La medida busca evitar que el exceso de liquidez que actualmente tienen los bancos sea dilapidado en colocaciones especulativas, mientras que es muy poco lo que hoy vuelcan al sector productivo. “El sistema se encuentra en una situación claramente favorable en términos de solvencia y liquidez, y se observa una importante expansión del crédito al sector privado, fondeado fundamentalmente con depósitos privados”, según detalla un informe sobre bancos del organismo monetario. La iniciativa pretende, según asegura, que se mantenga “la tendencia sostenida en el crecimiento de los niveles de intermediación”.

Los lineamientos del SGRO definen en primer lugar que debe identificarse si el riesgo de pérdidas es resultante de la falta de adecuación o a fallas en los procesos internos, la actuación del personal o de sistemas, o bien que sean producto de shocks externos. Luego se realiza una evaluación, un seguimiento, un control y una mitigación de esos riesgos. Por último, se establece un conjunto de políticas, de procedimientos y de estructuras para evitar nuevos eventos. El Central estableció siete tipos de situaciones que generan pérdidas operacionales, de acuerdo con el criterio internacional usual: fraude interno y externo, relaciones laborales, prácticas desleales con los clientes, daños a activos, errores en los procesos y fallas en la administración de datos.

El Central consideró además necesario que exista una “Unidad de Riesgo Operacional” según el tamaño de cada banco, la naturaleza y la complejidad de sus productos y procesos, y la magnitud de sus operaciones. Esta idea permitirá reducir el costo operacional de los bancos, por lo que cabría esperar que ese mayor margen de ganancia permita redireccionar la liquidez a la actividad productiva.